Travailler chez Crelan comme Risk Data Scientist

Risk Analytics est responsable du développement et de la maintenance de modèles statistiques qui permettent d'obtenir un aperçu objectif et clair de l'ensemble des risques encourus par la banque, particulièrement dans le domaine des risques liés aux crédit envers les particuliers et les PME. Afin de mener à bien ces activités, notre équipe dispose d'une kyrielle d'informations historiques (p. ex. historique de paiement, caractéristiques de client). Nous exploitons toutes ces informations historiques au sein de l'équipe Risk Analytics afin de tirer des enseignements du passé et de les utiliser pour prédire le comportement futur du portefeuille de crédit. Nous recevons également tous les mois les informations les plus récentes sur le comportement du portefeuille des crédits, qui nous permettent de contrôler régulièrement si nos prédictions se confirment et/ou si nous devons les adapter. L'expérience de plusieurs années dans l'acquisition, d'une manière orientée sur les données, d'enseignements sur les principaux processus au sein de la banque fait de l'équipe Risk Analytics un lieu unique pour exploiter aussi ces techniques dans d'autres domaines de la gestion des risques (p. ex. gestion de la fraude, gestion antiblanchiment).

Vous souhaitez intégrer l’équipe de modélisation de Crelan ? Ressentez-vous de la satisfaction lorsque vous acquerrez des enseignements orientés sur les données et les convertissez en modèles prédictifs clairs et puissants ? Aimez-vous vous inspirer de ce qui se fait ailleurs pour voir comment nous pouvons aussi appliquer une telle réflexion de résolution des problèmes dans d'autres domaines de Risk Management ? Alors, la fonction de Risk Data Scientist est votre futur job idéal. Les activités suivantes sont au cœur de la fonction :

• S'assurer en tant qu'équipe que les modèles de risque de crédit développés soient régulièrement actualisés, en vérifiant de manière opportune et approfondie si ces modèles peuvent être améliorés
• Appliquer des modèles prédictifs dans différent domaines de Risk Management
• Remplir le rôle d'ambassadeur au sein de la banque en ce qui concerne l'excellence analytique en soulignant, dans tous les départements, l'intérêt de telles activités et en promouvant ainsi des échanges encore plus fructueux

Chez Risk Analytics, nous sommes à la recherche d'un/une collègue motivé(e) et qui souhaite participer à la construction d'une banque capable de rendre des éléments apparemment imprévisibles prévisibles. Tenté(e) à la lecture de la description de ce job ? N'hésitez pas à nous contacter !

• Un master quantitatif et/ou d'économie : ingénieur commercial, statistique, économétrie, ingénieur civil, mathématiques, etc.
• De préférence une expérience pertinente (1 à 3 ans) dans la gestion de risques ou l'équivalent.
• Curieux(se) et doté(e) d'un esprit critique constructif pour remettre en question les processus de rapportage existants et les améliorer.
• Créativité, flexibilité et excellente gestion des priorités.
• Expérience avec des plateformes de données permettant de dégager de grands blocs d'information pour des activités analytiques (p.ex. plateformes cloud, lacs de données)
• La connaissance de SAS constitue certainement un avantage mais une connaissance générale des/un intérêt pour les logiciels analytiques est un atout (p.ex. R, Python)
• Excellentes connaissances de MS Office.

• Bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais ou du français. Maîtriser la seconde langue nationale est un atout